Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych
Anna Staszewska-Bystrova
Modele wektorowej autoregresji (VAR) są współcześnie powszechnie wykorzystywane w badaniach makroekonometrycznych. Są podstawowym narzędziem analizy lub stanowią punkt wyjścia do konstrukcji bardziej skomplikowanych modeli strukturalnych. W ksiąşce przedstawiono i usystematyzowano sposoby przeprowadzania analizy ekonometrycznej opartej na modelu VAR oraz poddano dyskusji i uzupełnieniu metody wnioskowania o funkcjach reakcji na bodźce.
więcej
Informacje dodatkowe o Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych:
Wydawnictwo: b.d
Data wydania: b.d
Kategoria:
ISBN:
Liczba stron: 129
Kup książkę Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych
Sprawdzam ceny dla ciebie ...
Cytaty z książki
REKLAMA
Zobacz także
Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych - opinie o książce
Chcę przeczytać,