Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość
polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane
z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych
i minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny.
Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego
dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania
danych śróddziennych i - co najważniejsze - jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego
inwestora.
prof. dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji)
Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych oraz
zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując
ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami. Przedstawione wyniki analiz empirycznych
stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami wykorzystania - poszerzonych
w stosunku do typowych podejść - powszechnie dostępnych zbiorów danych w obszarze
modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.
dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji)
Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności
zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz
studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także
dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych
narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania: 2020-04-02
Kategoria: Ekonomia
ISBN:
Liczba stron: 160
Chcę przeczytać,